라임 환매중단 펀드 1조원이 반토막으로…"전액손실도"

모펀드와 함께 다른 자산을 편입한 자펀드의 경우에는 모펀드 기준가격 조정과 다른 개별 자산의 기준가격 조정을 같이 반영하게 되고, 이 가운데 TRS를 사용한 자펀드는 역시 레버리지 비율이 추가돼 손실이 더 커진다.

라임은 현재 회계 실사를 받고 있는 '플루토 TF 펀드'(무역금융펀드)에 관해서는 "기준가격이 약 50% 정도 하락할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

라임은 무역금융펀드가 케이만 소재 펀드(이하 '무역금융 구조화 펀드')에 신한금융투자와 TRS 계약으로 투자했고, 이후 무역금융 구조화 펀드가 폰지사기를 일으킨 미국 헤지펀드 인터내셔널 인베스트먼트그룹(IIG) 펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 매각하는 대가로 5억 달러의 약속어음을 받았으나 IIG 펀드가 공식 청산 단계에 들어가는 바람에 1억 달러(한화 1천183억원)의 원금 삭감이 발생했다고 설명했다.

라임은 무역금융펀드에 대한 자세한 내용은 이달 말 삼일회계법인의 실사 결과를 받아 다시 설명하겠다고 덧붙였다.

또 이번 2개 모펀드 관련 자펀드들의 기준가격 조정은 이날부터 시작해 오는 21일까지 진행한다며 개별 자펀드의 기준가격 조정 내용은 판매사를 통해 확인하라고 안내했다.